Представники кредитної організації «Альфа -Банк» , що стала першопрохідцем у застосуванні нових методів оцінки ризиків , повідомили про відсутність в цьому переваг , обіцяних ЦБ. Конкуренти «Альфа Банку» розраховують пройти атестацію ЦБ в 2015 році для застосування на практиці нової методики. У число банків – пілотів , які повинні першими оцінити нововведення , входять 12 банків , у яких капіталізація становить 500 млрд. руб , і більше. Зараз вони вивчають відповідний документ Центрального банку « Про порядки розрахунків величин кредитних ризиків на основі внутрішнього рейтингу ».
На даний момент навіть великі кредитні організації не можуть застосувати плановану зміну на практиці. Однак не всі банки, що мають таку можливість , включають у свої найближчі плани її використання .
« Росбанк » в число «пілотних» банків не ввійшов. Зам . голови правління банку П.Шайхіна прокоментувала , що саме ці банки планували перехід на оцінку кредитних ризиків з метою розрахунку нормативу достатності капіталу , грунтуючись на внутрішньому рейтингу . Ініціатива могла бути не прорахованою , так як аналітик “Фінам” ( інвестиційного холдингу ) відзначив , що висновки експертів з « Альфа – Банку» мають місце для існування , і вони невтішні.
Антон Сороко розповів в інтерв’ю про цілі введення ЦБ нововведення , а також прокоментував заяву самого банку. Зі сказаного ним випливає, що про новий введенні інформації мало , але дослідження ризиків проводив Альфа -Банк. Нова методика є довгостроковим зміною , і вводитися буде в перспективі , як « Базель- 3 » , і повністю впровадження в російські банки відбудеться протягом декількох років. Мета введення методики : підвищення гнучкості оцінок у прораховування ризиків без постійної опори на ЦБ. Кожен банк повинен мати свої варіанти розрахунків .
Тема є обширною для обговорень , можливо , схема і не виправдає себе . А причиною може бути специфіка російської банківської діяльності . При розробці нововведень це фактор не врахували , а даремно. Вливання грошей в новий спосіб впровадження , як упевнені багато експертів , може обернутися великими збитками. У розрахунку величин кредитних вимог використовувався мінімальний показник достатності капіталу . У європейських країнах він становить 8 % , а в Росії – 10 %.
Глава аналітичного відділу БКС банку М.Осадчого заявив , що зараз банки займаються інвестицією коштів для впровадження нововведень , прагнуть заощадити на капіталі , але можуть залишитися не тільки без прибутку , а й у програші . У виграші виявляться гравці з портфелями широкої диверсифікації в активі , а для отримання переваг банки повинні спланувати ретельний підхід до планування достатності капіталовкладень . Це корисно для виявлення збиткового ціноутворення , однак застосування внутрішніх рейтингів має власні ризики . Банки , що перейшли на ПВР , обов’язково зіткнуться з підвищеною волатильністю утилізації капіталів і значення Н1.
Модная россия женский сайт о моде модная одежда, новости моды, модельеры .